- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Программное обеспечение Time Series MT предоставляет полный набор инструментов для оценки MLE и состояния пространства, диагностики модели и прогнозирования одномерных, многомерных и нелинейных моделей временных рядов.
Условные средние модели:
- Авторегрессионная скользящая средняя (ARMA).
- Сезонная авторегрессионная скользящая средняя (SARMA).
- Авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (ARMAX).
- Авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA).
- Сезонная авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (SARIMA).
Модели условной дисперсии:
- Обобщенная авторегрессирующая условная гетероседичность (GARCH).
- GARCH с единичным корнем (IGARCH).
- GARCH с асимметричными эффектами (GJRGARCH).
- GARCH-in-mean (GARCHM).
Условные средние модели:
- Векторное авторегрессионное скользящее среднее (VARMA).
- Векторное авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (VARMAX).
- Сезонное векторное авторегрессионное скользящее среднее (SVARMA).
- Сезонное векторное авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (SVARMAX).
- Векторные модели коррекции ошибок (VECM).
Данные панели и другие модели:
- Модели с фиксированными эффектами и случайными эффектами (TSCS).
- Фиктивная переменная наименьших квадратов (LSDV).
- Фильтр Калмана для моделирования состояний.
Нелинейные модели временных рядов:
- Переключение регрессии.
- Модели структурных разломов.
- Пороговые авторегрессионные модели (TAR).
Тесты нестабильности параметров:
- Прогноз Чжоу.
- CUSUM Тест коэффициента равенства.
- Тест Хансена-Нимблама.
- Роллинг регрессии.
Тесты на корневое и коинтеграционное тестирование:
- Дополненный Дики-Фуллер.
- Брейтунг и Дас.
- Im, Песаран и Шин (IPS).
- След Йохансена и максимальная статистика по собственным значениям.
- Левин-Лин-Чу (ООО).
Способ доставки | Электронный |
Тип организации | Государственная |
Особенности доставки | Поставка в электронном виде. Срок доставки: от 1 рабочего дня. |
Тип лицензии | Полная версия |
Версия | 0. Лицензии Nonprofit/Government |