Мы используем файлы «cookie», чтобы запоминать сведения о пользователе и отображать подходящую ему рекламу и другие материалы. Получить более подробную информацию можно здесь.
×
Ваш регион: Москва
+7 (495) 150-80-67
  8 (800) 333-63-84
Режим работы: Пн—Пт 09:00—18:00
zakaz@welcomesoft.ru Прием заказов 24 часа
0
Корзина
0 Р
Товар добавлен в корзину!
Каталог товаров
0
Избранные
Товар добавлен в список избранных
0
Сравнение
Товар добавлен в список сравнения
Печать

Aptech Time Series MT 3 0 (лицензии Corporate), Лицензия Single User

В избранноеСравнение
30 435 Р
-+Купить
В наличии
  • Обзор
  • Характеристики
  • Отзывы (0)

Программное обеспечение Time Series MT предоставляет полный набор инструментов для оценки MLE и состояния пространства, диагностики модели и прогнозирования одномерных, многомерных и нелинейных моделей временных рядов.

Условные средние модели:

  • Авторегрессионная скользящая средняя (ARMA).
  • Сезонная авторегрессионная скользящая средняя (SARMA).
  • Авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (ARMAX).
  • Авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA).
  • Сезонная авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (SARIMA).

Модели условной дисперсии:

  • Обобщенная авторегрессирующая условная гетероседичность (GARCH).
  • GARCH с единичным корнем (IGARCH).
  • GARCH с асимметричными эффектами (GJRGARCH).
  • GARCH-in-mean (GARCHM).

Условные средние модели:

  • Векторное авторегрессионное скользящее среднее (VARMA).
  • Векторное авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (VARMAX).
  • Сезонное векторное авторегрессионное скользящее среднее (SVARMA).
  • Сезонное векторное авторегрессионное скользящее среднее с экзогенными переменными (SVARMAX).
  • Векторные модели коррекции ошибок (VECM).

Данные панели и другие модели:

  • Модели с фиксированными эффектами и случайными эффектами (TSCS).
  • Фиктивная переменная наименьших квадратов (LSDV).
  • Фильтр Калмана для моделирования состояний.

Нелинейные модели временных рядов:

  • Переключение регрессии.
  • Модели структурных разломов.
  • Пороговые авторегрессионные модели (TAR).

Тесты нестабильности параметров:

  • Прогноз Чжоу.
  • CUSUM Тест коэффициента равенства.
  • Тест Хансена-Нимблама.
  • Роллинг регрессии.

Тесты на корневое и коинтеграционное тестирование:

  • Дополненный Дики-Фуллер.
  • Брейтунг и Дас.
  • Im, Песаран и Шин (IPS).
  • След Йохансена и максимальная статистика по собственным значениям.
  • Левин-Лин-Чу (ООО).
Способ доставкиЭлектронный
Тип организацииКоммерческая
Особенности доставкиПоставка в электронном виде. Срок доставки: от 1 рабочего дня.
Тип лицензииПолная версия
Версия0. Лицензии Corporate

Aptech Time Series MT 3 0 (лицензии Corporate), Лицензия Single User отзывы

About this product reviews yet. Be the first!

При заказе из категории «Time Series MT» интернет-магазина WelcomeSoft.Ru обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками товара. Цена на aptech Time Series MT 3 0 (лицензии Corporate), Лицензия Single User актуальна как для физических, так и юридических лиц. Купить ПО в Москве можно за наличный или безналичный расчет, переводом через Сбербанк или иной банк.


0
Избранные
Товар добавлен в список избранных
0
Сравнение
Товар добавлен в список сравнения
0
Корзина
0 Р
Товар добавлен в корзину!